ESMA更新交易报告要求 新设CFD子类别

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周一,欧洲证券市场管理局(ESMA)更新了MiFID和MiFIR过渡期透明度计算(TTC)要求,新要求主要针对股票和股权类衍生品。

根据MiFID II和MiFIR的规定,如果市场具有流动性,则交易所必须报告金融工具交易前后的信息。但如果市场不具有流动性,市场运营商和投资公司则无需公开这些数据。而TTC旨在确定金融工具是否具有流动性。

某些差价合约(CFDs)采用额外的流动性标准,目前ESMA尚未收到相关数据,但CFD与其他金融工具的流动性评估标准相通。ESMA将CFD划分为多个子类别,包括股票CFD、债券CFD、股票期货/远期CFD、股票期权和利率衍生品CFD。每个子类别适用不同的流动性判断标准。

ESMA在调查后发现,在最初发布的11种信用违约互换(CDS)中,有9种不具有流动性。这意味着国家主管部门(NCAs)可以免除市场运营商和投资公司公开这些工具交易前信息的义务。

新的TTC要求将于2018年8月13日生效。■

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