Nexdao专栏ㅣ我们为什么可以理解行情来时点差波动剧烈这种情况?

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投资者可能会有这样一个疑问,为什么有的平台的点差是波动的,有的平台的点差是固定的?这个恐怕要券商出来自己解释一下了。根据各大一级银行的报价,任何货币的点差都应该是浮动的,固定的点差,在正常情况下是不存在的。

那么,为什么点差是波动的,而且行情来的时候会突然变得很大?回答这个问题之前先给大家澄清一个事情,银行的报价并不是一对对发出来的,而是一个个发出来的。下面笔者来解释一下:

以欧美货币对来举例,银行要发送欧美的价格给券商,银行发送报价的情况是,先发送一个卖价1.12345, 然后5秒(例子)之后再发送一个买价1.12556,那么这两个价格的差值就是点差。

大家注意上文,卖价和买价不是同一时间从银行发出来的,而是有先后时间差的,所以说价格不是一对对的,而是一个个的。那么,为什么点差有时候会波动得非常大呢?下面举个例子,美联储宣布加息,这个时候大家都知道美元的利率要升了,这个时候做多美元肯定会大赚一笔,但是这个并不是我们关心的重点,我们关心的是点差为什么会在这个时候变得很大?

在加息之后,往往美元汇率会增加,美元的贷款会减少,美元的存款会增加,所以就出现了美元进多出少的情况。这个时候往往做多美元的人会很多,美元的买价会变化非常剧烈,然后卖价相对来说就没有那么剧烈的变化。两个价格变化的逆差,就形成了大家在盘面上看到的点差的骤然变化。

往往这些金融事件也会影响到隔夜息的变化,我们会在接下来的文章中介绍隔夜息如何变化。■

(Nexdao为FXShell专栏作家,本文仅代表作者观点,不代表FXShell立场

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(责任编辑:张孙明烁)

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